Работа с алгоритмами

Типы алгоритмических стратегий на MOEX

Роботы, постоянно поддерживающие котировки в стакане. Зарабатывают на спреде bid/ask.

Как распознать: стабильные заявки на одинаковом расстоянии от середины цены, быстрое обновление при движении цены.

Торговля на временных расхождениях коррелирующих инструментов.

Как распознать: одновременные сделки на нескольких инструментах, обычно противоположные по направлению.

Следование за импульсом цены.

Как распознать: крупные рыночные ордера при пробое уровней.

Очень быстрые стратегии, использующие преимущество в скорости.

Как распознать: тысячи мелких заявок и отмен в секунду.

Если маркетмейкер активен на инструменте → цены более эффективны → спреды меньше
Если маркетмейкер ушёл с инструмента → возможны временные неэффективности

к сведению

Более детальная документация по конкретным функциям Botislaw будет доступна в следующих обновлениях.